Управление капиталом. Основные принципы и понятия. Часть 2: Trailing Stop

Определение правильного момента для выхода с рынка не менее, а может быть и более важно для трейдеров, чем решение о том, когда открывать позицию. Вовремя закрыть сделку в случае неблагоприятного движения цены, тем самым избежав убытков или максимально их ограничив — это залог прибыльной торговли и важная часть успешного управления капиталом (Money Management).

«Умный» ордер Trailing Stop


Для того чтобы ограничивать убытки, Вам не обязательно просиживать у монитора сутками напролет. Ваши сделки могут закрываться автоматически по достижении ценой определенных заранее уровней. Для этого предназначены отложенные ордера — Stop Loss, Take Profit и динамический тип стоп-лосса, ордер Trailing Stop.

Трейлинг стоп — это приказ, который передвигает уровень стоп ордера на заданное количество пунктов вслед за движением рыночной цены. Таким образом, стоп-приказ будет все время находиться на равном расстоянии от текущей цены, автоматически фиксируя прибыль по позиции, а в случае движения цены в нежелательную сторону, сделка закроется.
По сути, трейлинг стоп является не самостоятельным видом ордера, а только разновидностью ордера SL. Он выполняет те же функции, что и Stop Loss, то есть закрывает сделку, если цена достигла критического уровня и ограничивает потенциальный убыток трейдера. Но при этом у Trailing Stop есть важное преимущество — он не статичен, а движется вслед за ценой, позволяя трейдерам не просто минимизировать возможные потери, но и извлекать максимум прибыли из любой сделки. Особенно полезен данный инструмент при сильном однонаправленном движении цены.

Чем ближе к рыночной цене будет располагаться ордер на автоматическое закрытие сделки, тем больше вероятность того, что даже при развороте тренда Ваша сделка принесет максимальный доход. Это и обеспечивает Trailing Stop.

Установка Trailing Stop

Наиболее важный аспект при использовании трейлинг стоп — это выбор оптимального уровня — расстояние, на котором ордер будет держаться от рыночной цены. По сути, это есть тот минимальный процент прибыли, на который рассчитывает трейдер. Определив для себя это уровень можно приступать к установке ордера.

Давайте рассмотрим как работает трейлинг стоп.

Необходимо вызвать контекстное меню (нажать правой кнопкой мыши на любую открытую сделку). Далее выбрать строку трейлинг-стоп и указать нужное значение (по умолчанию он отключен, стоит галочка «нет»).

Предположим, мы установим значение 150 пунктов.
Пока нет открытых сделок трейлинг стоп в мт4 никак себя не проявляет. Но как только мы откроем сделку — терминал начнет автоматическое сравнение текущей цены со значением трейлинга. Если цена идет против нас – ничего не происходит. Если цена идет в плюсовую зону – терминал передвигает стоп лосс вслед за ценой.
Смотрите график:

Многие брокеры разрешают пользоваться трейлинг стопом от 1 пункта. На мой взгляд – это перебор. Цене необходима определенная «свобода» для колебания. Иначе нас будет выбрасывать из рынка малейшим рыночным шумом.

Следует отметить, что не существует универсального значения трейлинг стопа. Многое зависит, от таймфрейма (временного интервала), характера торговой системы и опыта трейдера.

Общее правило следующее:
Автоматический трейлинг стоп особенно эффективен, при резком ценовом движении в плюсовую сторону. Дело в том, что при резких движениях часто бывают резкие развороты. Скользящий стоп очень хорошо оберегает в таких ситуациях.

Мы рассмотрели вопрос — как установить трейлинг стоп, но важно не забывать одну деталь.

Внимание!!!
Основное отличие трейлинг стоп от других отложенных ордеров состоит в том, что Trailing Stop работает только в терминале трейдера, т.е. только тогда, когда торговая программа работает.

Важно помнить: При работе с Trailing Stop не выходите из торговой программы и не выключайте компьютер, даже если Вы заняты другими делами и не следите за рынком.

Например, если связь с брокером пропадет, то скрипт трейлинг стоп перестанет работать! А вот, например, ордера «стоп лосс» и «тейк профит» хранятся на сервере брокера и сработают при любом раскладе (даже если не будет связи, выключат свет и т.п.).

Для того что бы преодолеть вышеназванный недостаток (работа только при включенном терминале) были придуманы различные трейлинг стоп советники. Один из них — Forex TrailinRobot.

Преимущество данного советника в том, что он может контролировать как «ручные» сделки, так и сделки открытие другим форекс роботами.

Главный вопрос – эффективен ли данный инструмент торговли? За всех не знаю, скажу за себя. В большинстве случаев, трейлинг не давал мне никакого преимущества. Да, иногда он сохранял полученную прибыль по сделке. Но также бывало, что из-за него меня выносило с рынка раньше времени. В целом получалось баш на баш. Поэтому я предпочитаю лишний раз не дергаться.

Как бы мы не старались — часть рыночного движения всегда будет потеряна… В конце концов:

Всех денег не заработаешь. Всех женщин не перелюбишь…
Но ведь нам и не нужны все. Нам так что бы хватало и парится сильно не надо…
На этом все…
Дальше будет больше… Намного больше...
  • +2
  • Просмотров: 3515
  • 19 октября 2013, 13:41
  • Jih
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
Тактики использования Трейлинг стоп
19 октября 2013
19 октября 2013

Комментарии (1)

+
0
Ваши материалы пока для совсем новичков, да и текст скопированый наверно
Но за девушек +++ :D 
avatar

  18  KranX Сообщений: 1787 - Жека

  • 19 октября 2013, 14:50

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари