Тактики использования Трейлинг стоп

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня мы поговорим про эффективный и достаточно нужный инструмент для торговли на рынке Форекс, это трейлинг стоп. Для чего он нужен, чем помогает трейдеру и как нужно правильно применять технику ручного трейлинг стопа для диверсификации рисков, это все и рассмотрим в данной статье.


как работает трейлинг сто п

Известная в финансовых кругах Маргарита Ласкер стала автором инструмента под названием Forex Trailingator, который исполняет роль советника, а также довольно прост в использовании. По заверению самого автора инструмента, для работы с функцией трейлинг стопа это самый лучший технический софт.

Принцип работы трейлинг стоп на Форекс («следящий стоп») представляет собой особый алгоритм для управления Stop Loss ордером.

Как работает трейлинг стоп на Форексе после того, как его выставят на N пипсов (или пунктов) можно понять из следующего:

Первый шаг. До тех пор, пока по открытой трейдером позиции не будет достигнут доход в N пипсов, MetaTrader не будет предпринимать каких-либо действий. После того как прибыль достигла определенного показателя выставляется Stop Loss ордер. Причем от текущей цены будет расстояние в N пипсов (уровень безубыточности).
Второй шаг. После того, как первый шаг завершен, MetaTrader посылает специальную команду для того, что изменить уровень Stop Loss ордер. Расстояние будет равняться N пипсов от текущей котировки. Каждый раз, когда расстояние превышает этот показатель между текущей котировкой и предыдущим уровнем ордера, MetaTrader подтягивает Stop Loss к актуальной цене.

Работа трейлинг стоп на рынке Форекс – это своеобразная страховка на тот случай, eсли произойдет разворот цены, который направлен против текущей сделки.

Трейлинг стоп отслеживает движение цены по отношению к нашей позиции, в зависимости от чего и двигает stop loss.

Если цена начнет движение против нашей позиции, трейлинг стоп на форекс среагирует и закроет ордер в прибыли (однако здесь должно быть выполнено одно условие – указанный при установке защитный стоп должен быть достигнут).

Для того чтобы трейдер мог сохранить свою прибыль, трейлинг стоп двигает уровень стоп лосс за изменяющейся ценой.

Существует также такое понятие, как шаг трейлинг стопа. По умолчанию он приравнивается к единице. Это значит, что стоп лосс передвигается трейлинг стопом вслед за ценой после увеличения прибыли на 1 пункт. При изменении шага трейлинга после того, как уровень достигнет N-пунктов, передвинется защитный stop loss только в том случае, когда цена на графике пройдет еще на N-пунктов больше в сторону прибыли.

Тактика ручного трейлинг стопа

Ручной трейлинг стоп используется в большинстве прибыльных торговых стратегиях как тактика подстраховки открытой позиции от возможного ущерба, который может возникнуть вследствии непредвиденного движения цены в противоположную сторону от открытой сделки.

Давайте рассмотрим данную тактику на примере использования уровней Фибоначчи. На ценовом графике с таймфреймом H1 (часовой) добавляем индикатор простой скользящей средней с периодом 200 и прикрепляем к ней линии на расстояниях фибо-чисел:


15, 89, 144, 233 — выше скользящей средней.
-15, -89, -144, -233 — ниже скользящей средней.

Данные уровни добавляются на вкладке «Уровни» в параметрах скользящей средней:

Двигаемся дальше. Предположим, что согласно правил стратегии, трейдер должен входить в рынок 3-мя позициями:

В покупкуBuy — если цена пересекла и закрылась выше фибо-линии «15».
В продажу Sell — если цена пересекла и закрылась ниже фибо-уровня «-15».
Рассмотрим ситуацию с покупкой (по продаже принцип будет аналогичен, только ордера будут выставляться зеркально наоборот).

Как видно на рисунке, открыто 3-и длинных позиции (т.е. в Buy). Уровень стоп лосс для всех сделок выставляем на фибо-линии «-15». Ордера тейк профит в следующем порядке:

Для первой позиции — на уровне 89.
Для второй — на 144.
Для третьей — 233 (или не ставим вообще).

Далее для диверсификации или подстраховки позиций от убытков используем технику ручного трейлинг стопа, которая заключается в следующем:

После того, как цена дошла до первого тейк профита и выбила его, ордера stop loss для всех позиций переносим в безубыток (туда где открывали сделки). Таким образом все оставшиеся позиции будут защищены от убытка на 100%, кроме того 89-15=74 пунктов уже заработанная прибыль от первой позиции. Наглядно на рисунке ниже.
\
Далее сопровождаем и подстраховываем оставшиеся открытые 2-е позиции. Когда цена выбивает второй тейк профит на линии 144, последний стоп лосс переносим на уровень первого тейк профита (т.е. на 89 фибо-линию). В результате, мы получаем: 144-15=129 пунктов прибыли от второй позиции, 74 пипса прибыль от 1-ой позиции и 100% застрахованную прибыль для 3-ей сделки в размере тех же 74 пунктов, итого 74+129+74=277 пункта — гарантированная прибыль по всем сделкам.

Для последней сделки существует два варианта:

1-ый вариант. Если вы поставили тейк профит на линии 233, то просто ждем когда цена дойдет до него (как показано на рисунке выше).

2-ой вариант. Если не ставили, то когда цена дойдет до линии 233, стоп лосс перемещаем на уровень 144. Таким образом, мы получим еще +55 пипсов прибыли от 3-й позиции, итого гарантированная прибыль от сделки вцелом составит 277+55=332 пункта. Далее продолжаем алгоритм действий до тех пор, пока не закроется стоп лосс последней сделки.

Примеры торговых стратегий, в которых используется техника ручной трейлинг стоп:

Свинговая торговля на Форекс
Стратегия без индикаторов
(далее опишу эти стратегии)

Так что, при правильном использовании этого инструмента — трейлинг стоп, можно добиться хороших результатов при торговле на рынке Форекс, застраховать свои сделки и соответствено не уйти в минус ;-).

На этом все.Дальше будет больше… Намного больше...
  • +2
  • Просмотров: 4418
  • 19 октября 2013, 14:39
  • Jih
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
стратегии мани менеджмента
19 октября 2013
19 октября 2013

Комментарии (0)


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари